Анализ и минимизация рисков
Николай Кликунов
Освоение курса позволит оценивать и минимизировать риски с помощью экономико-статистических методов.
В курсе также разбираются проблемы расчета оптимальных страховых тарифов, определения цены информации и нахождения максимальной доходности портфеля инвестора при заданном уровне риска.
Рассматриваются тамы: принятие решений с учетом риска, страхование, расчет оптимальных страховых тарифов, цена информации, модель оптимального портфеля инвестора Гарри Марковица.
Учебный план курса
| Принятие решений с учетом риска | |||||
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 1. Стандартное отклонение как антиблаго |
ОТКРЫТО | 30 минут | |||
| Лекция 2. Функция полезности при наличии риска. Карта кривых безразличия при наличии риска | 10 минут | ||||
| Лекция 3. Бюджетное ограничение при наличии риска. Выбор между доходностью и риском. Возможности диверсификации активов | 15 минут | ||||
| Лекция 4. Инкорпорация рисков в стандартную модель потребительского выбора | 10 минут | ||||
| Лекция 5. Риск и статистика. Когда можно посчитать риск, а когда нет? | 10 минут | ||||
| Лекция 6. Основная идея актуарных расчетов. Всегда ли определенность лучше, чем неопределенность? | 15 минут | ||||
| Лекция 7. Разбор задачи на диверсификацию активов при наличии риска | 45 минут | ||||
| Разбор задания 1 | 15 минут | ||||
| Разбор задания 2 | 10 минут | ||||
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Разбор задания 3 |
ОТКРЫТО | 10 минут | |||
| Разбор задания 5 | 10 минут | ||||
| Разбор задания 6 | 20 минут | ||||
| Разбор заданий 7-8 | 10 минут | ||||
| Разбор заданий 9-10 | 10 минут | ||||
| Контрольное задание 1 для курса Анализ и минимизация рисков | 60 минут | ||||
| Страхование. Расчет оптимальных страховых тарифов | |||||
| Лекция 8. Полезность как функция от богатства. Нерасположенность к риску. Функция полезности Фридмена-Сэвиджа. Понятие аддиктивного поведения | 30 минут | ||||
| Лекция 9. Функция ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна | 10 минут | ||||
| Лекция 10. Страхование как бизнес. Предмет изучения статистики. Статистические наблюдения и вероятность наступления события | 15 минут | ||||
| Лекция 11. Формула Лапласа. Неблагоприятный отбор | 40 минут | ||||
| Лекция 12. Эффект масштаба в страховании. Хеджирование. Опционы. Связь риска и доходности активов | 30 минут | ||||
| Лекция 13. Решение задачи на полную и неполную страховку в Excel | 40 минут | ||||
| Лекция 14. Доход и функция полезности. Обоснование желательности прогрессивного налогообложения | 10 минут | ||||
| Разбор заданий 11-12 | 10 минут | ||||
| Разбор задания 13 | 10 минут | ||||
| Разбор заданий 14-18 | 10 минут | ||||
| Разбор заданий 19-20 | 10 минут | ||||
| Контрольное задание 2 для курса Анализ и минимизация рисков | 60 минут | ||||
| Цена информации | |||||
| Лекция 15. Информация как экономическое благо. Концепция перемещаемого и неперемещаемого человеческого капитала. Несоперничество и проблема установления прав на интеллектуальную собственность | 60 минут | ||||
| Лекция 16. Определение цены информации. Разбор задачи | 30 минут | ||||
| Лекция 17. Решение задачи на определение цены информации в Excel | 10 минут | ||||
| Разбор задания 21 | 10 минут | ||||
| Разбор задания 22 | 10 минут | ||||
| Разбор задания 23 | 15 минут | ||||
| Разбор задания 24 | 15 минут | ||||
| Разбор задания 26 | 10 минут | ||||
| Разбор задания 28 | 10 минут | ||||
| Разбор заданий 29-30 | 25 минут | ||||
| Контрольное задание 3 для курса Анализ и минимизация рисков | 60 минут | ||||
| Модель оптимального портфеля инвестора Гарри Марковица | |||||
| Лекция 18. Определение ожидаемой средней доходности портфеля инвестора | 10 минут | ||||
| Лекция 19. Определение дисперсии портфеля инвестора. Матрица ковариаций | 50 минут | ||||
| Лекция 20. Минимизация риска портфеля при заданном уровне доходности. Максимизация доходности при заданном уровне риска | 10 минут | ||||
| Лекция 21. Условия невозможности решения задачи об оптимальном портфеле | 10 минут | ||||
| Лекция 22. Решение задачи на максимизацию ожидаемого дохода портфеля активов Excel | 40 минут | ||||
| Лекция 23. Решение задачи на минимизацию ожидаемой дисперсии портфеля активов в Excel | 10 минут | ||||
| Разбор заданий 31-38 | 20 минут | ||||
| Разбор заданий 39-40 | 25 минут | ||||
| Контрольное задание 4 для курса Анализ и минимизация рисков | 60 минут | ||||
| Литература | 5 минут | ||||
| Экзамен для курса Анализ и минимизация рисков | 120 минут | ||||
| Лекция 24. Пример расчета оптимального страхового тарифа отбор | 0 минут | ||||
Инструкторы
36 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: